News

Un modello dinamico di contagio: interpretazione finanziaria di un modello di particelle interagenti a campo medio

ARGOMENTI: Convegni Dottorato

SEMINARIO DOTTORATO - Mercoledi` 6 giugno 2007, aula 2BC/60, alle ore 15.45

Elena SARTORI (dottorato di ricerca in Matematica Computazionale)
"Un modello dinamico di contagio: interpretazione finanziaria di un modello di particelle interagenti a campo medio"

Un gruppo di aziende attive sul mercato puo` essere rappresentato da un sistema di N particelle con interazione a campo medio. Definiremo per esse una dinamica tale per cui il modello risultante sara' non reversibile: di questo modello sara' interessante studiare il comportamento per tempi "lunghi" trovandone le equazioni della dinamica a volume infinito e le soluzioni stazionarie, ed in seguito le approssimazioni a volume finito (N grande, ma finito). Quantificheremo infine le perdite sofferte da un'istituzione finanziaria che possiede un portafoglio le cui posizioni sono date dalle N aziende che affrontano il rischio di credito. Grazie a questo approccio, che tiene conto dell'interazione tra aziende (a livello microscopico), saremo in grado di spiegare il fenomeno delle crisi di credito, ossia di periodi in cui molte aziende si ritrovano improvvisamente in uno stato di forte stress finanziario.

Rif. int. C. Marastoni

NEWS: Sciopero dei docenti e svolgimento degli esami - L'eventuale astensione riguardera' il primo appello d'esame programmato nel periodo 28 agosto - 31 ottobre 2017. X