Seminars

Settembre 2000

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• Lunedì 18 settembre, ore 12.00 Sala Riunioni

  Aureli Alabert

  Regularisation of reaction-diffusion equations by means of a random noise (Abstract)

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• Mercoledì 13 settembre, ore 10.00 Sala Riunioni

  Arturo Kohatsu-Higa

  Sensitivity analysis of option prices (Abstract)

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Giugno 2000

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• Giovedì 22 giugno, ore 12.00 Sala Riunioni

  Sara Pasquali

  METODI DI OTTIMIZZAZIONE ADATTATIVA - L'INDICE DI GITTINS (Abstract)

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• Giovedì 15 giugno, ore 12.00 Sala Riunioni

  Stuart G. Coles

  Robust arguments for extreme value models. (Abstract)

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• Giovedì 1 giugno, ore 12.00 Sala Riunioni

  Giovanni Fonseca

  Stationary measures for non-irreducible non-continuous Markov chains with time series applications. (Abstract)

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Maggio 2000

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• Venerdì 26 maggio, ore 15.00 Sala Riunioni

  Damiano Brigo

  Theory and Practice of the lognormal forward Libor and swap market models. (Abstract)

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• Giovedì 18 maggio, ore 12.00, Sala Riunioni

  Boris Miller

  SUBOPTIMAL FILTERING OF LINEAR SYSTEM, DRIVEN BY A HIDDEN MARKOV JUMP PROCESS (Abstract)

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• Giovedì 4 maggio, ore 12.00, Sala Riunioni

  Jan Liinev

  Market models of LIBOR and swap rates (II parte)

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