I testi di questa pagina sono miei, i disegni invece sono del mio amico Sergio Bianchi . I disegni (cioe' la parte piu' succosa della pagina) sono in formato .gif , e basta cliccarci sopra perche' vengano caricati; in seguito provero' anche a tenerli su questa stessa pagina.

Il convegno ad Auronzo (BL), dal titolo "Mercati finanziari: teoria e modelli", era una rassegna dei principali metodi matematici usati in finanza.

La prima giornata era dedicata ai sistemi dinamici caotici, in cui era peculiare (e utile) la presenza di insiemi chiamati attrattori strani .

Dopodiche' e' iniziata la rassegna dei metodi stocastici, durata tre giorni; il concetto chiave della modellizzazione del prezzo di un titolo (scontato) e' quello di martingala (questa versione e' molto rudimentale, tanto per rendere l'idea, diciamo una martingala discreta; se volete questa versione e' piu' accurata, diciamo una martingala continua!!!), a cui fanno da "compagni" i concetti di supermartingala e di submartingala ; lo strumento che poi si usa maggiormente e' l'integrale stocastico rispetto ad una martingala o, piu' in generale, rispetto ad una semimartingala .

Purtroppo, pero', l'evidenza sperimentale mostra che le martingale a varianza finita hanno le code troppo piccole, fenomeno chiamato platicurtismo , rispetto ai dati di mercato, che mostrano delle tipiche distribuzioni con code troppo grosse, che e' il fenomeno detto leptocurtismo .

L'ultima giornata era dedicata alle reti neurali, ma purtroppo la matita del maestro non e' stata ispirata da questo argomento (anche perche' era l'ultimo giorno e avevamo tutti fretta di tornarcene a casa!!!). Sara' per un'altro convegno...!

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