function prezzo = spread(s,T,R,n,N)

% s = spread
% T = scadenzario
% R = tassi zero-coupon di riferimento
% n = n. rate annuali
% N = n. anni

%k = (1:n*N);

xf = (0:1/n:N);
lin = interp1(T,R,xf);
B = exp(- xf.*lin);

rho = n*(1/B(2) - 1) + s;

Qc = QC(rho,n,N);

F = F(rho,n,N);

prezzo = Qc * B'(2:n*N+1) + s/n * F * B'(2:n*N+1) + F * B'(1:n*N) - ...
         F * B'(2:n*N+1);

%stem(k,F(k))

endfunction