Posizione

Protocollo

Data

PE

0001

Richiesta relativa all'anno 2000

Codice

0002

COMITATO Comitato Nazionale Scienze Matematiche

01

0100

PROGETTO COORDINATO [ ] PROGETTO SPECIALE [ ]

n.

0110

PROGETTO SINGOLO [ ]

0120

PROGETTO BILATERALE [ ]

0130

PROGETTO FINALIZZATO [ ]

0140

PROGETTO STRATEGICO Modellizzazione matematica di fenomeni economici [X]

0150

GRUPPO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE [ ]

0160

GRUPPO NAZIONALE DI RICERCA CNR [ ]

0170

ALTRO [ ]

0200

AREA D'INTERVENTO - TITOLO DELLA RICERCA - Cognome e nome del coordinatore scientifico del progetto coordinato speciale

Codici

Metodi di ottimizzazione e controllo

FT74

Coordinatore: Vincenzo Vespri

0300

RESPONSABILE SCIENTIFICO

0301

Cognome e nome Vargiolu Tiziano

0302

Data e luogo di nascita 30 / 8 / 1972, Saronno (VA)

0303

Codice qualifica (Tab. 2) 45

0400

CONTRAENTE/BENEFICIARIO

0401

Codice ente (Tab. 3) UNI

0402

Denominazione Istituzione Universita’ di Padova – Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

0403

Natura giuridica pubblica [X] privata [ ]

0404

Domicilio fiscale (via) Via Belzoni, 7

0405

CAP/Città/Provincia 35131 Padova

0406

Nazione Italia

0407

Prefisso/Telefono/Fax 049 / 8275931 / 8275892

0408

Codice Fiscale e Partita IVA 80006480281 / 00742430283

0409

Anno di costituzione e n° dipendenti

0410

Codice Anagrafe Ricerche Universita’ di Padova n. E7903LW

0411

Contabilità speciale Banca d'ltalia TP Roma n. …………..

0412

Conto di Evidenza/Transito n. 10021 M c/o Ist. di credito Banca Antoniana sede di Padova

0413

Conto corrente n. ...........................................c/o Ist. di credito destinatario

0414

Codice ABI – CAB ABI 05040 CAB 1250

0415

Legale Rappresentante: Prof. G. B. Di Masi

0500

SEDE Dl RICERCA

0501

Denominazione Istituzione

0502

Via

0503

CAP/Città/Provincia

0504

Nazione Italia

0505

Prefisso/Telefono/Fax

0506

E-mail INTERNET:

0600

TIPO Dl PROGETTO

0601

Bilaterale[ ]

0602

Trilaterale[ ]

0700

PARTNER STRANIERO/FOREIGN PARTNER

0701

Cognome/Surname

0702

Nome/Name

0703

Denominazione Istituzione/Organization

0704

Indirizzo/Address

0705

CAP, Città, Provincia/Postal Code, Town

0706

Nazione/Country

0707

Telefono/Phone

0708

Telefax/Telex

0800

FONDI DISPONIBILI/FUNDS AVAILABLE

0801

SI/YES [ ]

0802

NO[ ]

0803

Totale/Total amount L.

0804

Per l'anno corrente/Present year L.

0805

Ente finanziatore/Source

0900

PARTNER STRANIERO/FOREIGN PARTNER

0901

Cognome/Surname

0902

Nome/Name

0903

Denominazione Istituzione/Organization

0904

Indirizzo/Address

0905

CAP, Città, Provincia/Postal Code, Town

0906

Nazione/Country

0907

Telefono/Phone

0908

Telefax/Telex

1000

FONDI DISPONIBILI/FUNDS AVAILABLE

1001

SI/YES [ ]

1002

NO[ ]

1003

Totale/Total amount L.

1004

Per l'anno corrente/Present year L.

1005

Ente finanziatore/Source

1100

TITOLODELLA RICERCA

1101

Italiano Metodi di ottimizzazione e controllo

1102

Inglese Control and optimization methods

1200

RICHIESTA Dl FINANZIAMENTO

1201

Per l'intera durata L.

1202

Per l'anno di riferimento Totale L.

1203

di cui per voce A L.

1204

di cui per voce B L.

1205

di cui per voce C L.

1300

PROPOSTA Dl FINANZIAMENTO

1301

Per l'anno di riferimento Totale L. 45.000.000

1302

di cui per voce A L. 3.000.000

1303

di cui per voce B L. 42.000.000

1304

di cui per voce C L.

1400

INDICIZZAZIONE

1401

Codice MaD08, MaD18, MaJ13

1402

Parole chiave - italiano controllo sensibile al rischio, controllo H-infinito, equazioni di Bellman,

soluzioni di viscosita’, perturbazioni singolari

1403

Parole chiave - inglese risk-sensitive control, H-infinity control, Bellman equations, viscosity solutions,

singular perturbations

1404

Codice obiettivo (Tab. 5) 1000

1401

Codice MaF07, MaF08, MaF09

1402

Parole chiave – italiano controllo ottimo stocastico, controllo robusto, convergenze di processi controllati,

programmazione dinamica

1403

Parole chiave – inglese stochastic optimal control, robust control, convergence of controlled processes,

dynamic programming

1404

Codice obiettivo (Tab. 5) 1000

1401

Codice MaJ11, EcC2

1402

Parole chiave – italiano valutazione e copertura di titoli derivati, misure di rischio, rischio di credito

1403

Parole chiave – inglese evaluation and hedging of derivative assets, risk measures, credit risk

1404

Codice obiettivo (Tab. 5) 1080

1405

Anno inizio/Anno fine 2000 / 2003

1406

Codice centro spese

1500

DESCRIZIONE OBIETTIVO DELLA RICERCA

1501

Italiano

Questo progetto di ricerca si propone di sviluppare la conoscenza della teoria generale matematica del

controllo ottimo dai punti di vista teorico, numerico e qualitativo, soprattutto in relazione alle sue

applicazioni in finanza matematica ad esempio alla teoria delle scelte di portafoglio, alla

valutazione e copertura di titoli finanziari derivati (anche dipendenti da rischio di credito), ed alla

minimizzazione di opportune misure di rischio.

1502

Inglese

This research project is aimed to develop the knowledge of general mathematical control theory from

the theoretical, numerical and qualitative points of view, mostly about its applications in Financial

Mathematics, for example to the theory of portfolio choices, to the evaluation and hedging of derivative

assets (also dependent of credit risk), and to the minimisation of suitable risk measures.

1600

PROGRAMMA SCIENTIFICO

1601

Descrizione

- formulazione di modelli di mercati finanziari e di opportune misure di rischio ed analisi del

corrispondente problema di controllo ottimo dal punto di vista teorico (teoria matematica generale

per la corrispondente equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman) e numerico (soluzioni numeriche del

problema di controllo)

- analisi qualitativa della soluzione del problema precedente al fine di verificare l'efficacia

dell'approccio con problematiche concrete

- convergenza di problemi di controllo a tempo discreto verso problemi di controllo a tempo continuo

1700

COLLABORATORI ALLA RICERCA

1701

Cognome Bardi

Cognome Runggaldier

1702

Nome Martino

Nome Wolfgang Johann

1703

Data di nascita 29 / 1 / 1956

Data di nascita 25 / 1 / 1942

1704

Luogo di nascita Trieste

Luogo di nascita Ortisei (BZ)

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 41

Codice qualifica (Tab. 2) 41

1706

Mesi uomo 2

Mesi uomo 3

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [X]

Dipendente SI [X]

1709

Dipendente NO [ ]

Dipendente NO [ ]

1701

Cognome Soravia

Cognome Vargiolu

1702

Nome Pierpaolo

Nome Tiziano

1703

Data di nascita 5 / 4 / 1962

Data di nascita 30 / 8 / 1972

1704

Luogo di nascita Pieve di Cadore (BL)

Luogo di nascita Saronno (VA)

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 42

Codice qualifica (Tab. 2) 45

1706

Mesi uomo 2

Mesi uomo 3

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [X]

Dipendente SI [X]

1709

Dipendente NO [ ]

Dipendente NO [ ]

1701

Cognome Pratelli

Cognome Scacciavillani

1702

Nome Maurizio

Nome Fabio

1703

Data di nascita 4 / 5 / 1950

Data di nascita 21 / 10 / 1961

1704

Luogo di nascita Milano

Luogo di nascita Campobasso

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 41

Codice qualifica (Tab. 2) 51

1706

Mesi uomo 3

Mesi uomo 3

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [ ]

Dipendente SI [ ]

1709

Dipendente NO [X]

Dipendente NO [X]

1701

Cognome Tessitore

Cognome Trivellato

1702

Nome Gianmario

Nome Barbara

1703

Data di nascita 29 / 8 / 1966

Data di nascita 28 / 1 / 1968

1704

Luogo di nascita Sanremo (IM)

Luogo di nascita Monselice (PD)

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 42

Codice qualifica (Tab. 2) 62

1706

Mesi uomo 3

Mesi uomo 3

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [ ]

Dipendente SI [ ]

1709

Dipendente NO [X]

Dipendente NO [X]

1700

COLLABORATORI ALLA RICERCA

1701

Cognome Nicolato

Cognome D’Aloisio

1702

Nome Elisa

Nome MariaLuisa

1703

Data di nascita 25 / 6 / 1969

Data di nascita 5 / 6 / 1976

1704

Luogo di nascita Lonigo (VI)

Luogo di nascita Chieti

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 62

Codice qualifica (Tab. 2) 65

1706

Mesi uomo 3

Mesi uomo 3

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [ ]

Dipendente SI [ ]

1709

Dipendente NO [X]

Dipendente NO [X]

1701

Cognome Favero

Cognome Bettiol

1702

Nome Gino

Nome Nicola

1703

Data di nascita 22 / 1 / 1974

Data di nascita 31 / 1 / 1970

1704

Luogo di nascita Padova

Luogo di nascita Treviso

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 63

Codice qualifica (Tab. 2) 63

1706

Mesi uomo 3

Mesi uomo 2

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [ ]

Dipendente SI [ ]

1709

Dipendente NO [X]

Dipendente NO [X]

1701

Cognome Scagnellato

Cognome

1702

Nome Caterina

Nome

1703

Data di nascita 2 / 4 / 1975

Data di nascita

1704

Luogo di nascita Dolo (VE)

Luogo di nascita

1705

Codice qualifica (Tab. 2) 65

Codice qualifica (Tab. 2)

1706

Mesi uomo 3

Mesi uomo

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [ ]

Dipendente SI [ ]

1709

Dipendente NO [X]

Dipendente NO [ ]

1701

Cognome

Cognome

1702

Nome

Nome

1703

Data di nascita

Data di nascita

1704

Luogo di nascita

Luogo di nascita

1705

Codice qualifica (Tab. 2)

Codice qualifica (Tab. 2)

1706

Mesi uomo

Mesi uomo

1707

Costo orario

Costo orario

1708

Dipendente SI [ ]

Dipendente SI [ ]

1709

Dipendente NO [ ]

Dipendente NO [ ]

1800

COLLABORAZIONI

1801

Tipo di collaborazione P

1802

Codice tipo ente (Tab. 3) UNI

1803

Denominazione Istituzione School of Finance and Economics

University of Technology

1804

Città Sydney

1805

Nazione Australia

1801

Tipo di collaborazione P

1802

Codice tipo ente (Tab. 3) UNI

1803

Denominazione Istituzione Universite’ d’Evry

1804

Città Evry

1805

Nazione Francia

1801

Tipo di collaborazione P

1802

Codice tipo ente (Tab.3) UNI

1803

Denominazione Istituzione Laboratoire de Mathematiques

Universite’ de Franche-Comte’

1804

Città Besancon

1805

Nazione Francia

1801

Tipo di collaborazione P

1802

Codice tipo ente (Tab. 3) UNI

1803

Denominazione Istituzione Department of Finance

Stockholm School of Economics

1804

Città Stoccolma

1805

Nazione Svezia

1801

Tipo di collaborazione

1802

Codice tipo ente (Tab. 3)

1803

Denominazione Istituzione

1804

Città

1805

Nazione

1801

Tipo di collaborazione

1802

Codice tipo ente (Tab. 3)

1803

Denominazione Istituzione

1804

Città

1805

Nazione

1900

PRODOTTI PREVISTI PER LA RICERCA

1901

Codice tipo prodotto (Tab. 4) 01

1902

Descrizione prodotto Pubblicazioni scientifiche

1903

Trasferibilità SI [X]

1904

Trasferibilità NO [ ]

1905

Enti o soggetti destinatari del prodotto

Enti di ricerca pubblici e privati

Istituzioni finanziarie

1901

Codice tipo prodotto (Tab. 4) 09

1902

Descrizione prodotto Metodologie

1903

Trasferibilità SI [X]

1904

Trasferibilità NO [ ]

1905

Enti o soggetti destinatari del prodotto

Istituzioni finanziarie

Laboratori di ricerca

1901

Codice tipo prodotto (Tab,.4)

1902

Descrizione prodotto

1903

Trasferibilità SI [ ]

1904

Trasferibilità NO [ ]

1905

Enti o soggetti destinatari del prodotto

1901

Codice tipo prodotto (Tab. 4)

1902

Descrizione prodotto

1903

Trasferibilità SI [ ]

1904

Trasferibilità NO [ ]

1905

Enti o soggetti destinatari del prodotto

1910

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO Il sottoscritto dichiara di aver compilato n. 8 pagine del presente modulo e precisamente le pagine n. 1, 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8

2000

FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO

2100

FIRMA DEL COORDINATORE DEL PROGETTO COORDINATO / SPECIALE

2200

FIRMA DEL PARTNER STRANIERO

2300

TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE (di Organo di ricerca, CNR, di Dipartimento/lstituto) O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

2400

TIMBRO E FIRMA DEL DIRETTORE PF / COORDINATORE PS / PRESIDENTE GRUPPO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE

2500

RISERVATO AGLI UFFICI CNR

2501

Codice gestione

2502

Riunione del Comitato Nazionale di Consulenza in data

2503

Verbale n.

2504

Esito

2505

Finanziamento per l'anno L.

2506

di cui per voce A L.

2507

di cui per voce B L.

2508

dl cui per voce C L.

2509

Riunione del Consiglio di Presidenza in data

2510

Riunione della Giunta Amministrativa in data

2511

Esito

2520

SPECIE UTILIZZATE - (specificare) 2530 N.APPROX (N±X) PER SP.

2521

Invertebrati[ ]

2522

Roditori: TOPI [ ] RATTI [ ]CAVIE [ ] CRICETI [ ] ALTRO [ ][ ]

2523

Carnivori: CANI [ ] GATTI [ ] ALTRO [ ][ ]

2524

Ungulati domestici e selvatici: SUINI [ ] BOVINI[ ] ALTRO [ ] []

2525

Primati non umani e Cetacei[ ]

2526

Altri mammiferi (specificare)[ ]

2527

Altri tipi di vertebrati (specificare Classe)[ ]

2530

NUMEROAPPROSSIMATIVO Dl SOGGETTI PER SPECIE DA UTILIZZARE (N ±X)

2540

LA RICERCA PREVEDE sperimentazione acuta [ ]cronica [ ]

2541

Anestesia Sl (specificare anestetico e dose) [ ]NO (motivare) [ ]

2542

Somministrazione di farmaci, tossici, materiale biologico, diete sperimentali (specificare) [ ]

2543

Isolamento sociale di mammiferi[ ]

2544

Intervento chirurgico su vertebrati (specificare cure pre-post-operatorie, terapia del dolore, tranquillanti antibiotici, ecc. )[ ]

2545

Induzione di condizione di stress: Sl [ ] NO [ ] MOMENTANEO [ ] DUREVOLE [ ]

2546

Metodo procedura eutanasica (specificare, se eventualmente usato)

2550

Il programma è preventivamente esaminato da un Comitato Etico Interno? Sl [ ]NO [ ]

Comitato Etico Interno non esiste [ ]

2560

NECESSITÀ Dl SPERIMENTAZIONE ANIMALE IN RAPPORTO ALLA RICERCA PROPOSTA

2570

SONO STATE CONSIDERATE ALTERNATIVE? PERCHE NON SONO STATE CONSIDERATE VALIDE PER LA RICERCA? Sl [ ] NO [ ]

2571

LA NON OTTEMPERANZA ALLE NORME RlPORTATE IN CALCE PUÒ COMPORTARE LA MANCATA APPROVAZIONE O L'INTERRUZIONE DEL FINANZIAMENTO

2572

Sl DICHIARA LA PIENA DISPONIBILITA', SU RICHIESTA DEL CNR, A FORNIRE OGNI CHIARIMENTO RELATlVO ALLA RICERCA

2580

NOME E COGNOME (in stampatello) DATA FIRMA DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO

2600

Fabbisogno finanziario relativo all'anno

2700

ANNO DELLA RICERCA IN CORSO

2701

Primo anno [X]

2702

Secondo anno [ ]

2703

Terzo anno [ ]

2704

Anni successivi (specificare)

2800

VOCE A / SPESE DI INVESTIMENTO

2801

Materiale inventariabile (attrezzature scientifiche, pubblicazioni, altro) L. 3.000.000

L.

L.

L.

L.

L.

L.

2900

VOCE B / SPESE Dl FUNZIONAMENTO

2901

Beni di consumo e servizi L. 1.000.000

2902

Canoni per uso calcolatori elettronici e/o altre attrezzature L.

2903

Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche, estratti fuori commercio L.

2904

Collaboratori alla ricerca L. 25.000.000

2905

Missioni, viaggi e soggiorno L. 15.000.000

2906

Spese generali L. 1.000.000

2907

Altro L.

2908

Totale VOCE B L. 42.000.000

3000

TOTALE GENERALE (VOCE A + VOCE B) L. 45.000.000

3010

ALTRE FONTI Dl FINANZIAMENTO SI [ ] NO [ ]

3011

Finanziamento richiesto L.

3012

Finanziamento ottenuto L.

3013

Ente finanziatore

3100

Fabbisogno finanziario relativo all'anno

3200

ANNO DELLA RICERCA IN CORSO

3201

Primo anno [ ] Secondo anno [ ] Terzo Anno [ ] Anni successivi (specificare) [ ]

3300

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

3301

Costo al lordo di IVA, comprensivo dell'autofinanziamento del contraente L.

3302

a carico del CNR L. a carico del contraente L.

3303

Percentuale a carico del CNR del costo complessivo %

3400

VOCE A / SPESE DI INVESTIMENTO

3410

Materiale inventariabile (attrezzature scientifiche, altro materiale inventariabile)

3411 L.

a carico del CNR L. a carico del contraente L.

3500

VOCE B / SPESE Dl FUNZIONAMENTO

3510

Prestazioni del personale scientifico e tecnico dipendente L.

3511

a carico del CNR L. a carico del contraente L.

3512

Totale ore complessive (dipendenti) n.

3513

Dirigenti. n.

3514

Laureati n.

3515

Tecnici n.

3516

Operai n.

3520

Prestazioni di persone non dipendenti L.

3521

a carico del CNR L. a carico del contraente L.

3522

Totale ore complessive (non dipendenti) n.

3523

Dirigenti. n.

3524

Laureati n.

3525

Tecnici n.

3526

Operai n.

3530

Beni di consumo e servizi

3531

A carico del CNR L. a carico del contraente L

3540

Prestazioni esterne e di consulenza

3541

A carico del CNR L. a carico del contraente L

3550

Canoni per uso o locazione di altre apparecchiature

3551

A carico del CNR L. a carico del contraente L

3560

Calcoli e progettazioni

3561

A carico del CNR L. a carico del contraente L

3570

Redazioni e stampa di rapporti o relazioni

3571

A carico del CNR L. a carico del contraente L

3600

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO Sl [ ] NO [ ]

3601

Finanziamento richiesto L

3602

Finanziamento ottenuto L

3603

Ente finanziatore

Posizione

Protocollo

Data

PE

9000

GENERALITA’ SULL’ORGANO CNR

9001

Denominazione Organo CNR

9002

Sigla

9003

Codice organo CNR

9004

Indirizzo

9005

CAP/Città/Provincia

9006

Nazione

9007

Telefono

9008

Telefax

9009

Telex

9010

E-Mail INTERNET

9100

DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO SCIENTIFICO

9200

DIRETTORE

9201

Cognome

9202

Nome

9203

Codice Qualifica (Tab.2)

9204

FIRMA DEL DIRETTORE

In data

9300

ANNO

9400

PROGETTI VOCE A VOCE B VOCE C

Investimento Funzionamento Missione Totale

9401

Progetto n. L. L. L. L.

9402

Progetto n. L. L. L. L.

9403

Progetto n. L. L. L. L.

9404

Progetto n. L. L. L. L.

9405

Progetto n. L. L. L. L.

9406

Progetto n. L. L. L. L.

9407

Progetto n. L. L. L. L.

9408

Progetto n. L. L. L. L.

9409

Progetto n. L. L. L. L.

9410

Progetto n. L. L. L. L.

9411

Progetto n. L. L. L. L.

9412

Progetto n. L. L. L. L.

9413

Progetto n. L. L. L. L.

9414

Progetto n. L. L. L. L.

9415

Progetto n. L. L. L. L.

9416

Progetto n. L. L. L. L.

9417

Progetto n. L. L. L. L.

9418

Progetto n. L. L. L. L.

9419

Progetto n. L. L. L. L.

9420

Progetto n. L. L. L. L.

9421

Progetto n. L. L. L. L.

9422

Progetto n. L. L. L. L.

9423

Progetto n. L. L. L. L.

9424

Progetto n. L. L. L. L.

9425

Progetto n. L. L. L. L.

9426

Progetto n. L. L. L. L.

9427

Progetto n. L. L. L. L.

9428

Progetto n. L. L. L. L.

9429

Progetto n. L. L. L. L.

9430

Progetto n. L. L. L. L.

9431

Progetto n. L. L. L. L.

9432

Progetto n. L. L. L. L.

9433

Progetto n. L. L. L. L.

9434

Progetto n. L. L. L. L.

9435

Progetto n. L. L. L. L.

9436

Progetto n. L. L. L. L.

9437

Progetto n. L. L. L. L.

9438

Progetto n. L. L. L. L.

9500

TOTALE L. L. L. L.