Mi sono laureato il 14 settembre 1995 (relatore il professor Franco Flandoli); mi occupo di calcolo stocastico in dimensione finita ed infinita con applicazioni alla finanza. Da ottobre 1996 a marzo 1997 ho frequentato i corsi del DEA di Probabilita' e Finanza all'Universita' di Parigi VI, e ora sto di nuovo qui a Pisa.

La mia tesi di laurea

Cliccando qui potete accedere alla sezione dedicata alla mia tesi di laurea.

La tesi occupa una pagina sua a parte, perche' qui occupava un po' troppo spazio rispetto al resto, non per colpa sua, ma perche' e' il resto che non e' molto, per ora! Li' trovate, appunto, la mia tesi di laurea nei formati LaTeX, DVI e PostScript.

Il mio memoire di DEA

Cliccando qui potete accedere alla sezione dedicata al mio memoire di DEA.

Anche il memoire occupa una pagina sua a parte, per lo stesso motivo della tesi. Potete trovare il memoire, come la tesi, nei formati LaTeX, DVI e PostScript.

I miei articoli

(febbraio 2000) On the superreplication approach for European interest rates derivatives
versione originale: preprint del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell'Università di Padova,
files LaTeX (47k), DVI (62k), e Postscript (230k)

(febbraio 2000) A Bayesian adaptive control approach to risk management in a binomial model
versione originale: preprint del Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata dell'Università di Padova,
files LaTeX (46k), DVI (73k), e Postscript (250k)

(agosto 1999) On the superreplication approach for European multiasset derivatives
versione originale: preprint del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa,
files LaTeX (100k), DVI (135k), e Postscript (395k)
apparso in forme ridotte negli Atti dell'International Conference on Mathematical Finance e negli Atti del 10th INFORMS Applied Probability Conference

(febbraio 1998) Calibration of the Gaussian Musiela model using the Karhunen-Loeve expansion
versione originale: preprint della Scuola Normale Superiore ,
files LaTeX (43k), DVI (64k), e Postscript (232k)
Premio AMASES 1998
apparso negli Atti del XXII Convegno AMASES, 1998

(febbraio 1998) Robustness of the Black-Scholes approach in the case of options on several assets scritto con Silvia Romagnoli
versione originale: preprint della Scuola Normale Superiore ,
files LaTeX (51k), DVI (64k),e Postscript (234k)
apparso in forme ridotte negli Atti del Convegno Logistica, Trasporti e Qualita' dell'AIRO e negli Atti del IV Congresso Nazionale SIMAI
apparira' in Finance and Stochastics 4 (3), con lo stesso titolo

(maggio 1997) Pricing and hedging of the currency multiple option on the maximum of several bonds scritto con Silvia Romagnoli
versione originale: preprint della Scuola Normale Superiore ,
files LaTex (35k), DVI (56k) e Postscript (209k)
apparso negli Atti del XXII Convegno AMASES, 1998

(aprile 1996) Invariant measures for a Langevin equation describing forward rates in an arbitrage free market.
versione originale: preprint della Scuola Normale Superiore ,
files LaTeX (81k), DVI (142k) e Postscript (379k)
apparso in Finance and Stochastics 3 (4), 1999, col titolo Invariant measures for the Musiela equation with deterministic diffusion term

Le mie dispense

Exterior differential calculus and applications to economy theory, corso tenuto da Ivar Ekeland, appunti scritti da Paolo Guiotto e me
files LaTeX (98k), DVI (146k), e PostScript (675k)
Teoria della misura - minicorso di teoria della misura che ho tenuto durante le esercitazioni di Analisi 3 per l'indirizzo didattico e applicativo nell'a.a. 1998 / '99
files LaTeX (87k) e DVI (136k)

I miei convegni

8th Annual Meeting of the German Finance Association a Vienna (Austria) dal 5 al 6 ottobre 2001
Summer School in Mathematical Finance a Dubrovnik (Croazia) dal 17 al 22 settembre 2001
XXV Convegno dell'AMASES a Firenze dal 5 all'8 settembre 2001
Summer School on Stochastic and Finance a Barcellona (Spagna) dal 3 al 7 settembre 2001
11th INFORMS Applied Probability Society Conference a New York City (USA) dal 25 al 27 luglio 2001
5th conference of the Society for the Advancement of Economic Theory a Ischia (NA) dal 2 all'8 luglio 2001
4th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics ad Alghero (SS) dal 28 giugno al 1 luglio 2001
Functional Analysis Methods in Economics and Finance a Diamante (CS) dal 28 al 30 giugno 2001
Eigth Annual Conference of the Multinational Finance Society a Garda (VE) dal 23 al 27 giugno 2001
Convegno DYNSTOCH a Parigi (Francia) dal 13 al 16 giugno 2001
Corso Utility Maximization in Incomplete Financial Models, tenuto dal prof. Walter Schachermayer a Pisa dal 21 al 30 maggio 2001
Asset and Liability Management: From Institutions to Households a Nicosia (Cipro) dal 16 al 18 maggio 2001
Secondo Workshop Bayesian Inference in Stochastic Processes a Villa Monastero, Varenna (LC) dal 31 maggio al 2 giugno 2001
Giornata di studio su Metodi numerici e computazionali per la finanza a Venezia, 27 aprile 2001
Probability Workshop a Bologna dal 12 al 14 febbraio 2001
Secondo Workshop di Finanza Matematica a Pisa dall'1 al 2 febbraio 2001
Corso Mathematical Models in Finance, tenuto dal prof. Marco Avellaneda a Pisa dal 10 al 17 gennaio 2001
Workshop on Mathematical Finance a Costanza dal 5 al 7 ottobre 2000
Convegno DYNSTOCH a Padova dal 21 al 23 settembre 2000
XXIV Convegno dell'AMASES a Padenghe sul Garda (BS) dal 6 al 9 settembre 2000
Quantitative Risk Management in Finance a Pittsburgh dal 31 luglio al 5 agosto 2000
First World Congress of the Bachelier Finance Society a Parigi dal 28 giugno all'1 luglio 2000
V Congresso Nazionale SIMAI, a Ischia dal 5 al 9 giugno 2000
Scuola estiva Finanza Computazionale, ad Auronzo di Cadore (BL) dal 31 maggio al 2 giugno 2000
A Geometric View of the Term Structure of Interest Rates, tenuto dal prof. Tomas Bjork a Pisa dal 3 al 12 aprile 2000
Bachelier Colloquium on Mathematical Finance a Besancon dal 29 al 31 marzo 2000
Coherent risk measures, tenuto dal prof. Freddy Delbaen a Pisa dal 28 febbraio all'8 marzo 2000
Conférence Information partielle et mathématiques financières a Evry dal 4 al 5 febbraio 2000
Workshop di Finanza Matematica a Pescara dal 28 al 29 gennaio 2000
Workshop on Mathematical Finance a Strobl/Wolfgangsee dal 13 al 15 e a Vienna dal 16 al 18 settembre 1999
10th INFORMS Applied Probability Conference a Ulm dal 26 al 28 luglio 1999
International Conference on Mathematical Finance a Hammamet dal 14 al 18 giugno 1999
Evolution Equations and Applications, a Cortona dal 10 al 15 maggio 1999
Secondo atelier del FIQUAM Fonds de pension et optimisation, a Carqueiranne (Francia) dal 10 al 12 maggio 1999
Giornata di studio sui Metodi numerici per la finanza, a Venezia il 7 maggio 1999
Modelling Extremal Event for Insurance and Finance, tenuto dal prof. Paul Embrechts a Pisa dal 15 febbraio al 9 marzo 1999
Convegno Logistica, Trasporti e Qualita' dell'AIRO a Treviso dal 23 al 25 settembre 1998
Convegno Nazionale di Probabilita' a Padova dal 15 al 17 settembre 1998
Primo convegno del FIQUAM, (che e' un gruppo di ricerca del CNRS), ad Aspet (Francia) dal 9 all'11 settembre 1998
Corso estivo del CIME Stochastic PDE's and Kolmogorov equations in infinite dimensions, a Cetraro (CS) dal 24 agosto al 1 settembre 1998
Corso dell'InDaM The interplay between Finance, Insurance and Statistics, a Cortona (AR) dall'8 al 14 giugno 1998
IV Congresso Nazionale SIMAI, a Taormina dal 1 al 5 giugno 1998
Lezioni di Matematica Finanziaria, tenuto dal prof. Hans Buhlmann a Pisa dal 3 al 26 febbraio 1998
Corso estivo della SMI di Finanza Matematica tenuto dai prof. Phelim Boyle e Wolfgang J. Runggaldier, a Cortona (AR) dal 6 al 18 luglio 1997
Stochastic analysis, a Barcellona (Spagna), dal 30 giugno al 4 luglio 1997
IIIrd Italian Conference in Mathematical Finance, a Povo (TN) dal 26 al 30 maggio 1997
Corso estivo del CIME Financial Mathematics a Bressanone (BZ), luglio 1996
Mercati finanziari: teoria e modelli, ad Auronzo di Cadore (BL) dal 2 al 6 giugno 1996
Corso estivo della SMI a Perugia dal 25 luglio al 27 agosto 1995
Convegno GNAFA Matematica Finanziaria, a Perugia dal 25 al 27 maggio 1995
Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa, a Pisa dal 6 al 10 marzo 1995

Gruppi di ricerca di cui faccio parte

Membro del gruppo "ex-60%" di Probabilita' dell'Universita' di Padova
Membro dell'unita' locale del gruppo di ricerca di rilevante interesse nazionale (ex 40%) "Processi stocastici, calcolo stocastico e applicazioni"
Membro del Progetto Strategico CNR "Decisioni statistiche: teoria ed applicazioni"
Membro del gruppo francese FIQUAM "Methodes quantitatives en Finance" del CNRS

Alcuni links interessanti

Questi sono alcuni links a siti interessanti, riguardanti la probabilita' o la finanza. Per ora sono pochi, ma spero che aumentino presto...
La home page della American Mathematical Society
Finance and Stochastics
Preprint di finanza dell'Universita' di Bonn
Gruppo di Finanza dell'ETH di Zurigo
La home page della Springer Verlag
La home page della Unione Matematica Italiana
La home page della WebEc, uno "sforzo di categorizzare le informazioni gratuite di economia sul WWW"
Mathematical Finance
La home page della Blackwell Publishers
Mathematical Methods of Operations Research

Dati di mercato su Internet

Qualche tempo fa stavo cercando serie storiche di dati di mercato su Internet, ed ecco i links che ho trovato. Devo dire che nessuno di loro mi ha lasciato pienamente soddisfatto, ma puo' essere un primo passo. Se qualcuno riesce a trovare di meglio, mi faccia sapere per favore!
InvestorGuide Historical Data - stocks, indexes, market summaries...
i-Soft - Tools and data for investors
NYSE Data
Historical Futures Price Data
Bonner Finanzmarktdatenbank, Homepage
LIFFE - Directory of /
Some economics links

Se condividete i miei interessi, volete informazioni su questo argomento, o altro, sentitevi liberi di scrivermi.

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Ultimo aggiornamento: 6 - 9 - 2000